Taille via ATR
Taille via ATR
Taille de position ajustée à la volatilité, via l'ATR.
Distance du stop
24,0 pips
Montant risqué
100,00 $
Taille (lots)
0,41
Unités
41 000
Même risque · 100 $ · deux marchés
Ce calculateur dimensionne une position à partir de l'ATR (Average True Range), un indicateur qui mesure l'amplitude moyenne des bougies récentes. Au lieu de fixer une distance de stop arbitraire, tu pars de la volatilité réellement observée sur l'instrument : l'ATR multiplié par un coefficient donne une distance de stop, et cette distance détermine combien de lots ton pourcentage de risque autorise.
Concrètement, l'outil convertit la distance ATR en pips, calcule le montant que représente ton pourcentage de risque, puis en déduit la taille en lots et en unités. La taille est tronquée vers le bas au centième de lot : le montant risqué affiché n'est jamais dépassé. Un marché agité produit un stop plus large et donc une position plus petite · un marché calme fait l'inverse. Tout se calcule dans ton navigateur, rien n'est envoyé ni enregistré.
La formule, en clair
Distance de stop = ATR × multiplicateur, convertie en pips en la divisant par la taille d'un pip de l'instrument. Montant risqué = solde du compte × pourcentage de risque. Taille en lots = montant risqué ÷ (distance en pips × valeur du pip par lot, exprimée dans la devise du compte). Le résultat est tronqué au pas de 0,01 lot, puis multiplié par la taille de contrat pour donner les unités.
Un exemple déroulé, chiffre par chiffre
Prends les valeurs affichées par défaut dans le calculateur : compte de 10 000 $, risque de 1 %, EURUSD, ATR de 0,0012 et multiplicateur de 2. D'abord la distance : 0,0012 × 2 = 0,0024, soit 24 pips (un pip d'EURUSD vaut 0,0001). Ensuite le montant risqué : 1 % de 10 000 $ = 100 $. Enfin la taille : sur EURUSD, un pip vaut 10 $ par lot, donc 100 ÷ (24 × 10) = 0,4166 lot. Le calculateur affiche 0,41 : il tronque toujours au centième inférieur au lieu d'arrondir, parce qu'à 0,42 lot ces 24 pips coûteraient 100,80 $ · plus que ce que tu as décidé. Résultat : 0,41 lot, soit 41 000 unités, pour un risque réel de 98,40 $.
Table de référence · même compte, volatilité croissante
Compte de 10 000 $, 1 % de risque, EURUSD, multiplicateur 2 : quand l'ATR double, le stop double et la taille suit à l'inverse. Chiffres tronqués comme dans le calculateur.
| ATR (pips) | Stop (pips) | Taille (lots) | Unités |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 1,00 | 100 000 |
| 10 | 20 | 0,50 | 50 000 |
| 15 | 30 | 0,33 | 33 000 |
| 20 | 40 | 0,25 | 25 000 |
| 30 | 60 | 0,16 | 16 000 |
Ce que le chiffre ne dit pas
L'ATR décrit la volatilité passée, jamais celle de ton prochain trade : une annonce peut faire bouger le prix bien au-delà de l'amplitude moyenne récente, et un stop calculé sur l'ATR peut être sauté comme n'importe quel autre · la perte réelle dépasse alors le montant calculé. Le calcul prend aussi la valeur du pip dans une table de référence : sur les paires cotées hors dollar, ton courtier peut afficher un chiffre légèrement différent. Enfin, un stop à 2 ATR est une distance statistiquement raisonnable, pas un niveau issu de ton analyse : il peut tomber au milieu de nulle part, là où rien dans la structure du marché ne justifie de sortir.
L'erreur classique
Relever l'ATR sur une unité de temps et trader sur une autre. L'ATR en journalier sur EURUSD se compte en dizaines de pips, l'ATR en 5 minutes en quelques pips : le même multiplicateur produit des stops sans aucun rapport. Celui qui lit l'ATR journalier pour un trade de quelques heures obtient un stop démesuré et une taille minuscule · celui qui fait l'inverse place son stop dans le bruit, à une distance que le marché traverse plusieurs fois par jour. L'ATR à saisir est celui de l'unité de temps où tu comptes réellement gérer le trade.
Questions fréquentes
Où trouver la valeur d'ATR à saisir ?
Sur n'importe quel graphique qui propose l'indicateur ATR (période 14 par défaut). Relève la valeur affichée sur l'unité de temps où tu prépares le trade et recopie-la telle quelle, en prix : 0,0012 sur EURUSD, 1,5 sur un indice, etc. L'unité de temps compte : un ATR en H1 et un ATR en journalier donnent des distances très différentes.
À quoi sert le multiplicateur ?
Un stop placé à exactement 1 ATR est souvent touché par le simple bruit du marché. Le multiplicateur élargit la distance : à 2, ton stop se place à deux fois l'amplitude moyenne récente. Plus le multiplicateur est grand, plus le stop est loin et plus la taille calculée est petite, puisque le montant risqué reste le même.
Quelle différence avec un calculateur de taille de position classique ?
Un calculateur classique part d'une distance de stop que tu fixes toi-même en pips. Ici, la distance découle de la volatilité mesurée : quand le marché s'agite, le stop s'élargit et la taille diminue automatiquement, et inversement quand il se calme. Le calcul de la taille est ensuite identique dans les deux outils.
Pourquoi la taille change-t-elle d'un jour à l'autre alors que je risque toujours le même pourcentage ?
Parce que l'ATR bouge avec le marché. Ton pourcentage fixe le montant risqué en argent, et l'ATR fixe la distance sur laquelle ce montant se répartit : plus la distance est grande, moins chaque pip a le droit de coûter cher, donc moins de lots. À 100 $ risqués, un stop de 20 pips autorise 0,50 lot et un stop de 40 pips en autorise 0,25 · le montant risqué, lui, ne bouge pas.
Est-ce que ça fonctionne sur les indices ou l'or, ou seulement sur les paires de devises ?
La logique est la même partout : l'ATR se lit en unités de prix de l'instrument, et le calculateur le convertit en pips avec la taille de pip propre à cet instrument. Sur l'or ou un indice, saisis l'ATR tel que ton graphique l'affiche (1,5 point par exemple) et vérifie que l'instrument saisi correspond bien au symbole de ton graphique · c'est lui qui détermine la taille de pip et la valeur du pip utilisées.
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Calcule combien de lots ouvrir selon ton capital, ton pourcentage de risque et la distance de ton stop en pips. Sans inscription, direct dans le navigateur.
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