Risque / rendement
Risque / rendement
Le rapport entre ce que tu vises et ce que tu risques, à partir de trois prix.
Rapport
1 : 2,00
Réussite pour l'équilibre
33,3 %
Un trade se juge sur deux distances : celle qui te sépare de ton stop, et celle qui te sépare de ton objectif. Leur rapport dit combien tu vises pour chaque unité risquée. C'est le chiffre qui rend comparables deux trades qui n'ont rien à voir.
Son intérêt réel n'est pas le rapport lui-même, c'est ce qu'il implique sur ton taux de réussite. Un rapport de 1:3 tient avec une réussite d'une fois sur quatre. Un rapport de 1:0,5 exige de gagner deux fois sur trois. Le même trader, avec la même méthode, n'a pas les mêmes exigences selon la distance qu'il se donne.
La formule
Rapport = distance jusqu'à l'objectif ÷ distance jusqu'au stop. Le seuil d'équilibre en découle : 1 ÷ (1 + rapport). À 1:2, ça donne 1 ÷ 3, soit 33,3 % de réussite pour ne rien perdre.
Un exemple déroulé
Entrée à 1,1000, stop à 1,0950, objectif à 1,1100. Le risque est de 50 points, le gain visé de 100 : le rapport est de 1:2. Le seuil d'équilibre tombe à 33,3 % · une fois sur trois suffit pour rentrer dans tes frais, avant commissions.
Ce que chaque rapport exige
Le taux de réussite minimum pour ne rien perdre, hors frais.
| Rapport | Gain visé pour 100 $ risqués | Réussite minimum |
|---|---|---|
| 1:0,5 | 50 $ | 66,7 % |
| 1:1 | 100 $ | 50,0 % |
| 1:1,5 | 150 $ | 40,0 % |
| 1:2 | 200 $ | 33,3 % |
| 1:3 | 300 $ | 25,0 % |
| 1:4 | 400 $ | 20,0 % |
| 1:5 | 500 $ | 16,7 % |
Ce que ce calcul ne dit pas
Il ignore les frais, le swap et le glissement · ton seuil réel est donc toujours un peu plus haut que celui affiché. Et surtout, un beau rapport ne rend pas un trade probable : éloigner son objectif améliore le chiffre sans rendre le prix plus susceptible d'y aller. Le rapport ne mesure que ce que tu te donnes, pas ce que le marché te doit.
L'erreur classique
Rapprocher son stop pour embellir le rapport. Le chiffre monte, et la probabilité d'être sorti avant le mouvement monte avec lui. Un rapport de 1:5 obtenu en collant le stop au prix d'entrée n'est pas une meilleure occasion, c'est la même occasion avec moins de marge.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un bon rapport risque/rendement ?
Il n'y a pas de réponse universelle · ça dépend entièrement de ton taux de réussite. Un rapport de 1:1 fonctionne pour qui gagne trois fois sur cinq, un rapport de 1:3 pour qui gagne une fois sur trois. Les deux peuvent tenir, aucun ne tient en soi.
Pourquoi le résultat affiche un tiret ?
Parce que ton stop est au même prix que ton entrée. Le risque est alors nul, et un rapport ne se calcule pas · afficher zéro laisserait croire à une position sans danger, ce qui serait faux.
Le rapport tient-il compte des frais ?
Non. Commissions et swap réduisent le gain et augmentent la perte · ton seuil d'équilibre réel est donc toujours un peu au-dessus de celui affiché ici. Sur des trades courts et fréquents, l'écart n'est pas négligeable.
Faut-il viser le plus haut rapport possible ?
Un rapport plus élevé demande moins de réussite, mais il s'obtient souvent en visant plus loin · et plus l'objectif est loin, moins le prix l'atteint. Les deux chiffres se compensent : c'est leur combinaison qui décide, jamais l'un des deux tout seul.
Comment le vérifier sur mes vrais trades ?
En comparant le rapport que tu avais prévu à celui que tu as obtenu, trade par trade. L'écart entre les deux dit beaucoup plus sur ta façon de trader que le rapport planifié tout seul.
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