Tamaño vía ATR
Tamaño vía ATR
Tamaño de posición ajustado a la volatilidad, mediante el ATR.
Distancia del stop
24.0 pips
Monto arriesgado
100.00 $
Tamaño (lotes)
0.41
Unidades
41,000
Mismo riesgo · 100 $ · dos mercados
Esta calculadora dimensiona una posición a partir del ATR (Average True Range), un indicador que mide el rango medio de las velas recientes. En lugar de elegir una distancia de stop arbitraria, partes de la volatilidad realmente observada en el instrumento: el ATR multiplicado por un coeficiente da una distancia de stop, y esa distancia determina cuántos lotes permite tu porcentaje de riesgo.
En concreto, la herramienta convierte la distancia ATR en pips, calcula el importe que representa tu porcentaje de riesgo y deduce de ahí el tamaño en lotes y en unidades. El tamaño se trunca hacia abajo al centésimo de lote: el importe arriesgado mostrado nunca se supera. Un mercado agitado produce un stop más amplio y por tanto una posición más pequeña · un mercado tranquilo hace lo contrario. Todo se calcula en tu navegador, nada se envía ni se guarda.
La fórmula, en palabras sencillas
Distancia del stop = ATR × multiplicador, convertida en pips dividiéndola por el tamaño del pip del instrumento. Importe arriesgado = saldo de la cuenta × porcentaje de riesgo. Tamaño en lotes = importe arriesgado ÷ (distancia en pips × valor del pip por lote, en la divisa de tu cuenta). El resultado se trunca a pasos de 0,01 lotes y se multiplica por el tamaño del contrato para obtener las unidades.
Un ejemplo desarrollado, cifra a cifra
Toma los valores por defecto de la calculadora: cuenta de 10.000 $, riesgo del 1 %, EURUSD, ATR de 0,0012 y multiplicador 2. Primero la distancia: 0,0012 × 2 = 0,0024, es decir 24 pips (un pip de EURUSD vale 0,0001). Después el importe arriesgado: el 1 % de 10.000 $ = 100 $. Por último el tamaño: en EURUSD un pip vale 10 $ por lote, así que 100 ÷ (24 × 10) = 0,4166 lotes. La calculadora muestra 0,41: siempre trunca a la centésima inferior en lugar de redondear, porque con 0,42 lotes esos 24 pips costarían 100,80 $ · más de lo que decidiste. Resultado: 0,41 lotes, o 41.000 unidades, con un riesgo real de 98,40 $.
Tabla de referencia · misma cuenta, volatilidad creciente
Cuenta de 10.000 $, 1 % de riesgo, EURUSD, multiplicador 2: cuando el ATR se duplica, el stop se duplica y el tamaño sigue a la inversa. Cifras truncadas como en la calculadora.
| ATR (pips) | Stop (pips) | Tamaño (lotes) | Unidades |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 1,00 | 100.000 |
| 10 | 20 | 0,50 | 50.000 |
| 15 | 30 | 0,33 | 33.000 |
| 20 | 40 | 0,25 | 25.000 |
| 30 | 60 | 0,16 | 16.000 |
Lo que la cifra no dice
El ATR describe la volatilidad pasada, nunca la de tu próximo trade: una noticia puede mover el precio mucho más allá de la amplitud media reciente, y un stop basado en el ATR puede ser saltado como cualquier otro · la pérdida real supera entonces el importe calculado. El cálculo toma además el valor del pip de una tabla de referencia: en los pares que no cotizan en dólares, tu bróker puede mostrar una cifra ligeramente distinta. Y un stop a 2 ATR es una distancia estadísticamente razonable, no un nivel de tu análisis: puede caer en mitad de la nada, donde nada en la estructura del mercado justifica salir.
El error clásico
Leer el ATR en una temporalidad y operar en otra. El ATR diario de EURUSD se cuenta en decenas de pips, el de 5 minutos en unos pocos: el mismo multiplicador produce stops sin ninguna relación. Quien lee el ATR diario para un trade de unas horas obtiene un stop desmesurado y una posición minúscula · quien hace lo contrario coloca el stop dentro del ruido, a una distancia que el mercado cruza varias veces al día. El ATR a introducir es el de la temporalidad en la que de verdad vas a gestionar el trade.
Preguntas frecuentes
¿Dónde encuentro el valor del ATR que debo introducir?
En cualquier gráfico que ofrezca el indicador ATR (período 14 por defecto). Lee el valor mostrado en la temporalidad en la que planeas la operación y cópialo tal cual, en precio: 0,0012 en EURUSD, 1,5 en un índice, etc. La temporalidad importa: un ATR en H1 y un ATR diario dan distancias muy distintas.
¿Para qué sirve el multiplicador?
Un stop colocado a exactamente 1 ATR suele ser tocado por el simple ruido del mercado. El multiplicador amplía la distancia: con 2, tu stop queda al doble del rango medio reciente. Cuanto mayor es el multiplicador, más lejos queda el stop y más pequeña es la posición calculada, porque el importe arriesgado no cambia.
¿En qué se diferencia de una calculadora de tamaño de posición clásica?
Una calculadora clásica parte de una distancia de stop que fijas tú mismo en pips. Aquí la distancia sale de la volatilidad medida: cuando el mercado se agita, el stop se amplía y el tamaño se reduce automáticamente, y al revés cuando se calma. El cálculo del tamaño en sí es idéntico en ambas herramientas.
¿Por qué cambia el tamaño de un día a otro si siempre arriesgo el mismo porcentaje?
Porque el ATR se mueve con el mercado. Tu porcentaje fija el importe arriesgado en dinero, y el ATR fija la distancia sobre la que se reparte: cuanto mayor es la distancia, menos puede costar cada pip, así que menos lotes. Con 100 $ en riesgo, un stop de 20 pips permite 0,50 lotes y uno de 40 pips permite 0,25 · el importe arriesgado no se mueve.
¿Funciona con índices o con el oro, o solo con pares de divisas?
La lógica es la misma en todas partes: el ATR se lee en unidades de precio del instrumento, y la calculadora lo convierte a pips con el tamaño de pip propio de ese instrumento. En el oro o en un índice, introduce el ATR tal como lo muestra tu gráfico (1,5 puntos, por ejemplo) y comprueba que el símbolo introducido corresponde al de tu gráfico · es el que determina el tamaño y el valor del pip utilizados.
Ver también
Tamaño de posición
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Beneficio
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Valor del pip
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