Riesgo / beneficio
Riesgo / beneficio
Lo que buscas frente a lo que arriesgas, a partir de tres precios.
Ratio
1 : 2.00
Aciertos para el equilibrio
33.3 %
Una operación se juzga por dos distancias: la que te separa de tu stop y la que te separa de tu objetivo. Su ratio dice cuánto buscas por cada unidad arriesgada. Es la cifra que hace comparables dos operaciones que no se parecen en nada.
Su interés real no es el ratio en sí, es lo que implica sobre tu porcentaje de aciertos. Un ratio de 1:3 aguanta acertando una de cada cuatro. Un ratio de 1:0,5 exige acertar dos de cada tres. El mismo trader, con el mismo método, no tiene las mismas exigencias según la distancia que se da.
La fórmula
Ratio = distancia hasta el objetivo ÷ distancia hasta el stop. El umbral de equilibrio se deduce: 1 ÷ (1 + ratio). En 1:2 da 1 ÷ 3, es decir 33,3 % de aciertos para no perder nada.
Un ejemplo resuelto
Entrada en 1,1000, stop en 1,0950, objetivo en 1,1100. El riesgo es de 50 puntos, la ganancia buscada de 100: el ratio es 1:2. El umbral de equilibrio cae al 33,3 % · una de cada tres cubre tus costes, antes de comisiones.
Lo que exige cada ratio
El porcentaje de aciertos mínimo para no perder nada, sin comisiones.
| Ratio | Ganancia buscada por 100 $ arriesgados | Aciertos mínimos |
|---|---|---|
| 1:0,5 | 50 $ | 66,7 % |
| 1:1 | 100 $ | 50,0 % |
| 1:1,5 | 150 $ | 40,0 % |
| 1:2 | 200 $ | 33,3 % |
| 1:3 | 300 $ | 25,0 % |
| 1:4 | 400 $ | 20,0 % |
| 1:5 | 500 $ | 16,7 % |
Lo que este cálculo no dice
Ignora las comisiones, el swap y el deslizamiento · tu umbral real siempre está un poco más alto que el mostrado. Y sobre todo, un buen ratio no hace probable una operación: alejar el objetivo mejora la cifra sin que el precio tenga más ganas de llegar. El ratio solo mide lo que tú te das, no lo que el mercado te debe.
El error clásico
Acercar el stop para embellecer el ratio. La cifra sube, y con ella la probabilidad de salir antes del movimiento. Un ratio de 1:5 conseguido pegando el stop al precio de entrada no es una oportunidad mejor, es la misma con menos margen.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un buen ratio riesgo/beneficio?
No hay respuesta universal · depende por completo de tu porcentaje de aciertos. Un ratio de 1:1 funciona para quien acierta tres de cada cinco, un ratio de 1:3 para quien acierta una de cada tres. Los dos pueden sostenerse, ninguno se sostiene por sí solo.
¿Por qué el resultado muestra un guion?
Porque tu stop está al mismo precio que tu entrada. El riesgo es entonces nulo y un ratio no se puede calcular · mostrar cero haría creer en una posición sin peligro, lo cual sería falso.
¿El ratio tiene en cuenta las comisiones?
No. Comisiones y swap reducen la ganancia y aumentan la pérdida · tu umbral de equilibrio real siempre está algo por encima del mostrado aquí. En operaciones cortas y frecuentes la diferencia no es despreciable.
¿Hay que buscar el ratio más alto posible?
Un ratio más alto pide menos aciertos, pero suele conseguirse apuntando más lejos · y cuanto más lejos está el objetivo, menos lo alcanza el precio. Las dos cifras se compensan: decide su combinación, nunca una de las dos sola.
¿Cómo lo compruebo en mis operaciones reales?
Comparando el ratio que habías previsto con el que has conseguido, operación por operación. La diferencia entre ambos dice mucho más sobre tu forma de operar que el ratio planificado por sí solo.
Ver también
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