Monte Carlo

Simulation Monte Carlo

Rejoue ton système un grand nombre de fois pour visualiser la dispersion des trajectoires possibles · pas une prévision.

Taux de gain (%)

Ratio gain/perte (R)

Risque par trade (%)

Trades par simulation

Nombre de simulations

Courbes d'équité

Proche de la médianeProche du meilleur casProche du pire cas20 simulations

Résultats

Solde médian

162,8%

Meilleur solde

262,5%

Pire solde

113,8%

Taux de ruine

0,0%

Part des simulations tombées à 0 % du capital.

Le même système, 200 arrivées différentes

Les 200 séquences des réglages par défaut (50 % de réussite, ratio 2, risque 1 % sur 100 trades), classées par solde final : le même système finit ici entre 114 % et 263 % du capital de départ, avec une médiane à 163 %.

Une simulation Monte Carlo rejoue ton système de trading un grand nombre de fois pour montrer l'éventail des trajectoires possibles. Tu décris le système par trois chiffres · taux de réussite, ratio gain/perte et risque par trade · puis l'outil tire chaque trade au hasard selon ce taux, sur des séquences de N trades répétées des dizaines ou des centaines de fois. Chaque séquence part de 100 % du capital et le risque s'applique au solde courant : gains et pertes se composent.

L'intérêt n'est pas de prédire l'avenir, c'est de voir la dispersion. Deux séquences jouées avec exactement les mêmes réglages peuvent finir très loin l'une de l'autre, simplement parce que les gains ne tombent pas au même rythme. Le graphique superpose les trajectoires d'échantillon, et les résultats donnent la médiane, le meilleur cas, le pire cas et le taux de ruine · la part des séquences dont le solde a été entièrement perdu.

La formule

Chaque trade est tiré au hasard : il est gagnant avec une probabilité égale au taux de réussite. En cas de gain, le solde augmente de solde × risque % × ratio · en cas de perte, il baisse de solde × risque %. On répète sur toute la séquence, puis sur toutes les simulations. Les soldes finaux sont ensuite triés : la médiane est la valeur du milieu, le pire et le meilleur cas sont les deux extrêmes, et le taux de ruine est la part des séquences dont le solde est tombé à zéro.

Un exemple déroulé, trade par trade

Prends les réglages par défaut : 50 % de réussite, ratio 2, risque 1 %, départ à 100 % du capital. Premier trade tiré gagnant : le solde monte de 100 × 1 % × 2 = 2 points et passe à 102 %. Deuxième trade tiré perdant : il baisse de 102 × 1 % = 1,02 point et retombe à 100,98 %. Le tirage recommence à chaque trade, et le risque s'applique toujours au solde courant · c'est pour ça que gains et pertes se composent au lieu de simplement s'additionner. Répété sur 100 trades puis 200 séquences, le tirage de cette page donne une médiane à 162,8 %, un pire cas à 113,8 % et un meilleur cas à 262,5 %. Près de 150 points d'écart entre deux séquences qui ont appliqué exactement les mêmes règles : cette part-là revient au hasard, et aucun réglage ne la supprime.

Le même système selon le taux de réussite saisi

Ratio 2, risque 1 %, 100 trades, 200 séquences · seul le taux de réussite change. Quelques points d'écart déplacent toute la simulation.

Valeurs de référence de l'outil
Taux de réussite	Pire cas	Médiane	Meilleur cas	Séquences sous 100 %
35 %	70,6 %	104,1 %	153,4 %	74 sur 200
40 %	87,0 %	120,8 %	183,5 %	16 sur 200
45 %	95,1 %	140,3 %	213,0 %	2 sur 200
50 %	113,8 %	162,8 %	262,5 %	0 sur 200
55 %	128,2 %	189,1 %	287,1 %	0 sur 200

Les limites

Elle suppose un taux de réussite et un ratio constants du premier au dernier trade · aucun système réel ne tient cette promesse, les marchés changent et ta façon de trader aussi. Elle tire chaque trade indépendamment du précédent, alors que les résultats réels peuvent se suivre : même contexte de marché, même erreur répétée. Elle ignore les frais, le slippage et les planchers concrets d'un compte. Ses 200 séquences ne sont qu'un échantillon : le pire cas affiché est le pire de ce tirage-là, pas le pire possible. Et surtout, les chiffres que tu saisis sont eux-mêmes incertains · un taux de réussite mesuré sur 30 trades peut être loin de ta vraie probabilité, et la simulation répercute cette erreur sans prévenir.

L'erreur classique

La médiane n'est pas ton résultat attendu, c'est le milieu d'un éventail : la moitié des séquences finissent en dessous. L'erreur symétrique est tout aussi répandue · juger un système sur une seule séquence, la sienne. Après un mauvais mois, conclure que le système est cassé alors que sa trajectoire reste dans l'éventail normal ; après un excellent départ, le croire meilleur qu'il n'est. Regarde l'illustration : des arrivées très éloignées sortent des mêmes réglages. Une trajectoire unique, la tienne comprise, ne prouve presque rien sur le système qui l'a produite.

Questions fréquentes

Cette simulation prédit-elle mes résultats futurs ?

Non. Elle suppose un taux de réussite et un ratio constants, ce qu'aucun vrai marché n'offre, et elle tire chaque résultat au hasard. Elle sert à visualiser la variance d'un système donné · à quel point des trajectoires très différentes peuvent sortir des mêmes statistiques · pas à annoncer ce qui va arriver.

Pourquoi le taux de ruine reste-t-il souvent à 0 % ?

Parce que le risque est un pourcentage du solde courant : chaque perte réduit le solde sans jamais le vider complètement, sauf à risquer 100 % par trade. La ruine mathématique est donc rare dans la simulation. Dans la réalité, un compte a des planchers concrets · marge, frais, taille minimale de position · et un solde effondré de 80 ou 90 % est déjà une ruine pratique, même s'il ne touche jamais zéro.

Comment deux séquences identiques peuvent-elles finir si loin l'une de l'autre ?

Le taux de réussite est une probabilité, pas une garantie sur chaque bloc de trades. Sur 100 trades à 50 %, obtenir 42 ou 58 gains n'a rien d'exceptionnel · et comme gains et pertes se composent sur le solde, quelques trades d'écart suffisent à écarter fortement les soldes finaux. C'est précisément cet éventail que le graphique rend visible.

Pourquoi la médiane plutôt que la moyenne ?

Parce que les soldes se composent, les meilleures séquences montent beaucoup plus haut que les pires ne descendent · la distribution est étirée vers le haut. Une moyenne serait tirée par ces quelques trajectoires chanceuses et afficherait un chiffre que la plupart des séquences n'atteignent jamais. La médiane dit quelque chose de plus utile : la moitié des séquences finissent au-dessus, l'autre moitié en dessous.

Quels chiffres saisir si je tiens déjà un journal ?

Ton taux de réussite et ton ratio moyens observés, tels quels · c'est exactement à ça qu'ils servent. Garde seulement en tête la taille de ton échantillon : mesurés sur 20 ou 30 trades, ces chiffres restent très imprécis, et la simulation amplifie cette imprécision · le tableau de référence de cette page montre combien quelques points de taux de réussite déplacent tout. Refaire la simulation à mesure que ton journal grandit en dit plus qu'une seule passe.