Risque du portefeuille
Risque du portefeuille
Trois positions, une seule somme
Ce calculateur additionne le risque de toutes tes positions ouvertes en même temps. Pour chaque position, tu saisis le montant que tu perdrais si ton stop était touché · l'outil fait la somme, la traduit en pourcentage de la taille de ton compte et montre la part de chaque position dans le total.
Le chiffre obtenu est ton exposition simultanée dans le pire des cas : celui où tous tes stops sont touchés en même temps. Ce scénario n'a rien de théorique quand les instruments sont corrélés, comme des paires qui partagent la même devise. Au-delà de 10 % du compte exposé d'un coup, l'outil affiche un repère visuel · c'est une convention courante de gestion du risque, pas une règle.
La formule
Risque total = somme des montants risqués de chaque position (les valeurs négatives sont ignorées). Risque en pourcentage = risque total divisé par la taille du compte, multiplié par 100. Part d'une position = son montant risqué divisé par le risque total, multiplié par 100. L'outil additionne donc les risques bruts, sans réduction pour la diversification : c'est le calcul du pire scénario, celui où toutes les positions perdent en même temps.
L'exemple déroulé · trois positions, un seul chiffre
Ton compte fait 10 000 $ et trois positions sont ouvertes. Sur EUR/USD, ton stop coûterait 100 $ s'il était touché · sur GBP/USD, 150 $ · sur l'or, 50 $. L'outil additionne d'abord les trois montants : 100 + 150 + 50 = 300 $. Il rapporte ensuite cette somme au compte : 300 ÷ 10 000 × 100 = 3 %. Il calcule enfin la part de chaque position dans le risque total : 100 ÷ 300 = 33,3 % pour EUR/USD, 150 ÷ 300 = 50 % pour GBP/USD, 50 ÷ 300 = 16,7 % pour l'or. Trois chiffres à retenir : 300 $ exposés, 3 % du compte, et la moitié de ce risque portée par une seule position. Détail vérifiable dans la formule : un montant négatif est ignoré, il compte pour zéro dans la somme.
Exposition totale selon le nombre de positions
Compte de 10 000 $ · à 200 $ par position, cinq positions suffisent à atteindre le repère des 10 %.
| Positions ouvertes | 50 $ chacune | 100 $ chacune | 200 $ chacune |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 % | 2 % | 4 % |
| 3 | 1,5 % | 3 % | 6 % |
| 4 | 2 % | 4 % | 8 % |
| 5 | 2,5 % | 5 % | 10 % |
| 6 | 3 % | 6 % | 12 % |
Ce que le chiffre ne dit pas
Cette somme suppose que chaque stop est exécuté au prix prévu · sur une annonce ou un trou de liquidité, la perte réelle peut dépasser le montant saisi. Elle ne vaut qu'à l'instant où tu la calcules : ouvrir une position, en fermer une ou déplacer un stop change le total, et l'outil ne le sait pas à ta place. Elle ne dit rien non plus du sens de tes positions : deux trades volontairement opposés qui se couvrent en partie affichent le même total que deux trades qui perdent ensemble · la somme brute retient toujours le pire scénario, c'est sa prudence et c'est sa limite. Enfin, une position sans stop n'a pas de perte bornée · aucun montant ne peut la représenter honnêtement dans ce calcul.
L'erreur classique · raisonner trade par trade
Chaque position prise isolément paraît raisonnable · c'est leur somme que personne ne regarde. Trois trades ouverts coup sur coup sur EUR/USD, GBP/USD et AUD/USD partagent la même devise : quand le dollar bouge contre toi, les trois stops peuvent sauter le même jour, et tes trois petits risques n'en faisaient qu'un seul, trois fois plus gros. Ton compte, lui, ne connaît que le total. L'autre confusion courante : saisir la marge immobilisée ou la taille de la position au lieu du montant perdu au stop · la marge n'est pas ce que tu risques, c'est ce que ton courtier bloque.
Questions fréquentes
Pourquoi l'outil ne réduit-il pas le total selon les corrélations ?
Parce qu'additionner les risques bruts correspond au scénario où toutes les positions perdent ensemble · et c'est exactement ce qui se produit quand les instruments sont corrélés, comme EURUSD et GBPUSD qui bougent souvent dans le même sens. Un total allégé par la diversification exigerait des corrélations mesurées en continu et donnerait un chiffre faussement rassurant. La somme brute est le repère prudent et honnête.
Quel montant saisir pour chaque position ?
Le montant que tu perdrais si ton stop était touché, pas la taille de la position ni la marge immobilisée. Tu peux l'obtenir avec un calculateur de taille de position : distance du stop multipliée par la valeur du pip et le nombre de lots. Pour une position sans stop, la perte possible n'est pas bornée et aucun chiffre ne peut la représenter fidèlement.
Que signifie l'alerte au-delà de 10 % ?
C'est un repère visuel, pas une règle : 10 % du compte exposé en même temps est une convention courante de gestion du risque. Au-delà, une seule mauvaise journée où plusieurs stops sont touchés entame sérieusement le capital. L'outil se contente de signaler le seuil · à toi de juger ce qui convient à ta situation.
Ma position est passée à l'équilibre · quel montant saisir ?
Le montant à saisir suit ton stop actuel, pas ton stop d'origine. Si tu as remonté ton stop au prix d'entrée, la perte en cas de déclenchement est nulle : saisis zéro, la position ne pèse plus dans l'exposition. Si ton stop verrouille déjà un gain, le calcul l'ignore de la même façon · la formule ne compte que les montants positifs, un risque négatif vaut zéro dans la somme.
Quelle différence entre cette exposition et ma marge utilisée ?
La marge est le dépôt que ton courtier immobilise pour tenir la position ouverte · elle dépend du levier, pas de ton stop. L'exposition calculée ici est la perte si tous les stops sont touchés. Les deux chiffres n'ont aucune raison de coïncider : avec un gros levier, une position peut immobiliser 200 $ de marge et risquer 500 $ au stop, ou l'inverse. Pour savoir ce qu'une mauvaise journée peut coûter, c'est l'exposition qui répond, pas la marge.
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