Benötigte Trefferquote
Benötigte Trefferquote
Die Mindesttrefferquote, um kein Geld zu verlieren oder ein Ziel zu erreichen.
Benötigte Trefferquote
40,0 %
Dieses Tool berechnet, welchen Anteil an Gewinn-Trades du mindestens brauchst, um kein Geld zu verlieren · ausgehend von deinem durchschnittlichen Gewinn und deinem durchschnittlichen Verlust. Der Gedanke dahinter ist einfach: Je größer deine Gewinne im Verhältnis zu deinen Verlusten sind, desto seltener musst du richtig liegen. Ist der durchschnittliche Gewinn doppelt so groß wie der Verlust, reicht ein Gewinner von drei Trades für die Gewinnschwelle · bei gleich großen Gewinnen und Verlusten brauchst du jeden zweiten.
Die angezeigte Zahl ist eine Schwelle, kein Ziel: Darunter verliert eine Strategie auf Dauer Geld, darüber verdient sie welches. Genau das macht sie beim Lesen eines Trading-Journals oder eines Backtests nützlich: Du vergleichst deine tatsächliche Trefferquote mit der Quote, die dein Gewinn-Verlust-Verhältnis verlangt, und der Abstand zwischen beiden zeigt dir, wie viel Spielraum deine Strategie wirklich hat. Das optionale Feld für den Erwartungswert geht noch einen Schritt weiter und liefert die Quote, mit der du im Schnitt einen bestimmten Betrag pro Trade erreichst.
Die Formel
Erforderliche Trefferquote = (angestrebter Erwartungswert + durchschnittlicher Verlust) ÷ (durchschnittlicher Gewinn + durchschnittlicher Verlust) × 100. Steht der Erwartungswert auf null, vereinfacht sich das zu: durchschnittlicher Verlust ÷ (durchschnittlicher Gewinn + durchschnittlicher Verlust). Beispiel mit 150 Gewinn und 100 Verlust im Schnitt: 100 ÷ 250 = 40 %. Das entspricht genau 1 ÷ (1 + Gewinn-Verlust-Verhältnis): Es zählt nur das Verhältnis zwischen Gewinnen und Verlusten, nicht ihre absolute Höhe.
Ein durchgerechnetes Beispiel
Nimm ein Journal, in dem Gewinntrades im Schnitt 180 einbringen und Verlusttrades im Schnitt 60 kosten · der durchschnittliche Gewinn ist dreimal so groß wie der durchschnittliche Verlust. Die Formel ergibt 60 ÷ (180 + 60) = 60 ÷ 240 = 25 %: Ein Gewinntrade von vieren reicht für die Gewinnschwelle, weil ein einziger Gewinn drei Verluste zurückzahlt. Dreh nun dieselben Beträge um: Durchschnittsgewinn 60, Durchschnittsverlust 180. Die Rechnung wird 180 ÷ 240 = 75 % · es bräuchte drei Gewinntrades von vieren für dieselbe Schwelle, weil jeder Verlust drei Gewinne auslöscht. Gleiche Beträge, zwei entgegengesetzte Anforderungen: Das Verhältnis der beiden entscheidet, nie ihre Größe.
Die Gewinnschwelle nach Gewinn-Verlust-Verhältnis
Jede Zeile ist mit der Formel oben berechnet, durchschnittlicher Verlust auf 1 gesetzt · die letzte Spalte rundet auf den nächsten Trade auf, denn ein Drittel Trade lässt sich nicht gewinnen.
| Durchschnittsgewinn ÷ Durchschnittsverlust | Erforderliche Trefferquote | Gewinner von 20 Trades |
|---|---|---|
| 0,5 | 66,7 % | 14 |
| 1 | 50 % | 10 |
| 1,5 | 40 % | 8 |
| 2 | 33,3 % | 7 |
| 3 | 25 % | 5 |
| 4 | 20 % | 4 |
| 5 | 16,7 % | 4 |
Was die Zahl nicht sagt
Die Schwelle ist exakt für die Durchschnitte, die du eingegeben hast, und genau das ist ihre Grenze: Deine Durchschnitte bewegen sich mit jedem Trade. Bei einer kleinen Stichprobe, etwa zehn Trades, verschiebt ein einziger großer Gewinn oder Verlust die Schwelle um mehrere Punkte · die Zahl beruhigt sich erst, wenn Dutzende Trades dahinterstehen. Sie zählt außerdem nur, was deine Beträge enthalten: Sind dein Durchschnittsgewinn und -verlust vor Gebühren und Slippage notiert, liegt die echte Schwelle etwas über der angezeigten. Und knapp über der Schwelle zu liegen heißt nur, dass der Erwartungswert gerade eben positiv ist · die Strategie verliert auf diesen Zahlen nicht, mehr sagt das nicht.
Der klassische Fehler
Der klassische Fehler ist, Trefferquote und Gewinn-Verlust-Verhältnis wie zwei unabhängige Zahlen zu behandeln, die man getrennt verbessern könnte. In Wirklichkeit hängen sie an derselben Entscheidung: Gewinne früher mitzunehmen erhöht die Trefferquote und senkt zugleich den Durchschnittsgewinn · die geforderte Schwelle steigt mit der Quote, und es kommt vor, dass man öfter gewinnt und dabei weniger Geld verdient. Die eigene Quote vor und nach einer Änderung der Ausstiege mit der Schwelle zu vergleichen ist der einzige Weg zu erkennen, ob die Änderung wirklich geholfen hat.
Häufige Fragen
Welche Trefferquote brauche ich bei einem Verhältnis von 1 zu 2?
Ist der durchschnittliche Gewinn doppelt so groß wie der durchschnittliche Verlust, liegt die Gewinnschwelle bei 33,3 %: Ein Gewinn-Trade deckt zwei Verlust-Trades. Bei 1 zu 1 brauchst du 50 %, bei 1 zu 3 reichen 25 %. Deshalb können zwei Strategien mit völlig unterschiedlichen Trefferquoten am Ende dasselbe Ergebnis liefern.
Bedeutet eine hohe Trefferquote automatisch Gewinn?
Nein. Auch 80 % Trefferquote verlieren Geld, wenn ein einzelner Verlust mehr als vier Gewinne auslöscht · das passiert, sobald der durchschnittliche Verlust deutlich größer ist als der durchschnittliche Gewinn. Eine Trefferquote sagt für sich allein nichts aus · sie muss immer zusammen mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis gelesen werden, und genau diesen Zusammenhang macht die Rechnung sichtbar.
Was ändert das Feld für den angestrebten Erwartungswert?
Auf null belassen, liefert die Rechnung die Quote, mit der eine Strategie exakt bei null landet. Trägst du einen Betrag ein, bekommst du stattdessen die Quote, mit der du diesen Betrag im Schnitt pro Trade erreichst. Beispiel: Bei 150 durchschnittlichem Gewinn und 100 durchschnittlichem Verlust verlangt ein Ziel von 25 pro Trade (25 + 100) ÷ 250, also 50 % Gewinn-Trades.
Was bedeutet eine echte Quote knapp über der Schwelle?
Dass der Erwartungswert auf den eingegebenen Zahlen leicht positiv ist, mehr nicht. Bei einer Schwelle von 40 % und einer echten Quote von 42 %, also zwei Punkten Abstand, reicht eine völlig gewöhnliche Verlustserie, um eine kleine Stichprobe zeitweise unter die Schwelle zu drücken. Je größer der Abstand und je länger die Stichprobe, desto belastbarer die Lesart · das Werkzeug Ruinrisiko gibt dieser Zerbrechlichkeit eine Zahl, und die Monte-Carlo-Simulation macht sie sichtbar, indem sie sie durchspielt.
Warum ändert die Größe meiner Trades nichts am Ergebnis?
Weil die Formel einen Verlust durch eine Summe aus Gewinnen und Verlusten teilt: Verdoppelst du alle Beträge, verdoppeln sich Zähler und Nenner, und das Ergebnis bewegt sich nicht. Ein Durchschnittsgewinn von 150 bei einem Verlust von 100 ergibt dieselbe Schwelle von 40 % wie ein Gewinn von 15 000 bei einem Verlust von 10 000. Das ist eine Stärke der Zahl: Sie vergleicht Strategien, ohne sich von der Kontogröße ablenken zu lassen. Um die Größe selbst kümmert sich der Positionsgrößen-Rechner.
Siehe auch
Monte Carlo
Spiele dein Trading-System in hunderten zufällig gezogenen Trade-Sequenzen durch und sieh Median, besten und schlechtesten Ausgang sowie die ganze Spannweite.
Erwartungswert
Berechne den Erwartungswert deiner Strategie aus Trefferquote, durchschnittlichem Gewinn und Verlust. Ergebnis pro Trade, in deiner Währung und in R.
Kelly
Berechne das Kelly-Kriterium aus deiner Trefferquote und deinem Gewinn/Verlust-Verhältnis, samt halbem und viertel Kelly. Kostenlos und ohne Anmeldung.