Monte Carlo

Simulación Monte Carlo

Repite tu sistema muchas veces para visualizar la dispersión de las trayectorias posibles · no es una predicción.

Tasa de acierto (%)

Ratio ganancia/pérdida (R)

Riesgo por operación (%)

Operaciones por simulación

Número de simulaciones

Curvas de capital

Cerca de la medianaCerca del mejor casoCerca del peor caso20 simulaciones

Resultados

Saldo mediano

162.8%

Mejor saldo

262.5%

Peor saldo

113.8%

Tasa de ruina

0.0%

Proporción de simulaciones que cayeron al 0 % del capital.

El mismo sistema, 200 llegadas distintas

Las 200 secuencias de los ajustes por defecto (50 % de acierto, ratio 2, riesgo del 1 % en 100 trades), ordenadas por saldo final: el mismo sistema termina aquí entre el 114 % y el 263 % del capital inicial, con una mediana en el 163 %.

Una simulación de Montecarlo reproduce un sistema de trading muchas veces para mostrar el abanico de trayectorias posibles. Describes el sistema con tres cifras · tasa de acierto, ratio beneficio/riesgo y riesgo por trade · y la herramienta sortea cada trade al azar según esa tasa, en secuencias de N trades repetidas decenas o cientos de veces. Cada secuencia parte del 100 % del capital y el riesgo se aplica al saldo actual: ganancias y pérdidas se componen.

La idea no es predecir el futuro, sino ver la dispersión. Dos secuencias jugadas con exactamente los mismos ajustes pueden terminar muy lejos una de otra, simplemente porque los aciertos no llegan al mismo ritmo. El gráfico superpone las trayectorias de muestra y los resultados muestran la mediana, el mejor caso, el peor caso y la tasa de ruina · la parte de secuencias cuyo saldo se perdió por completo.

La fórmula

Cada trade se sortea al azar: gana con una probabilidad igual a la tasa de acierto. Si gana, el saldo sube en saldo × riesgo % × ratio · si pierde, baja en saldo × riesgo %. Esto se repite en toda la secuencia y luego en todas las simulaciones. Los saldos finales se ordenan: la mediana es el valor central, el peor y el mejor caso son los dos extremos, y la tasa de ruina es la parte de secuencias cuyo saldo cayó a cero.

Un ejemplo desplegado, trade a trade

Toma los ajustes por defecto: 50 % de acierto, ratio 2, riesgo del 1 %, salida en el 100 % del capital. Primer trade sorteado ganador: el saldo sube 100 × 1 % × 2 = 2 puntos, hasta el 102 %. Segundo trade sorteado perdedor: baja 102 × 1 % = 1,02 puntos, hasta el 100,98 %. El sorteo se repite en cada trade, y el riesgo se aplica siempre al saldo corriente · por eso ganancias y pérdidas se componen en lugar de simplemente sumarse. Repetido en 100 trades y 200 secuencias, el sorteo de esta página da una mediana del 162,8 %, un peor caso del 113,8 % y un mejor caso del 262,5 %. Casi 150 puntos de distancia entre dos secuencias que aplicaron exactamente las mismas reglas: esa parte pertenece al azar, y ningún ajuste la elimina.

El mismo sistema según la tasa de acierto introducida

Ratio 2, riesgo del 1 %, 100 trades, 200 secuencias · solo cambia la tasa de acierto. Unos pocos puntos de diferencia desplazan toda la simulación.

Valores de referencia de la herramienta
Tasa de acierto	Peor caso	Mediana	Mejor caso	Secuencias bajo el 100 %
35 %	70,6 %	104,1 %	153,4 %	74 de 200
40 %	87,0 %	120,8 %	183,5 %	16 de 200
45 %	95,1 %	140,3 %	213,0 %	2 de 200
50 %	113,8 %	162,8 %	262,5 %	0 de 200
55 %	128,2 %	189,1 %	287,1 %	0 de 200

Los límites

Supone una tasa de acierto y un ratio constantes del primer al último trade · ningún sistema real cumple esa promesa, los mercados cambian y tu manera de operar también. Sortea cada trade con independencia del anterior, cuando los resultados reales pueden agruparse: mismo contexto de mercado, mismo error repetido. Ignora las comisiones, el slippage y los suelos concretos de una cuenta. Sus 200 secuencias son solo una muestra: el peor caso mostrado es el peor de ese sorteo, no el peor posible. Y sobre todo, las cifras que introduces son en sí mismas inciertas · una tasa de acierto medida en 30 trades puede quedar lejos de tu probabilidad real, y la simulación arrastra ese error sin avisar.

El error clásico

La mediana no es tu resultado esperado, es el centro de un abanico: la mitad de las secuencias terminan por debajo. El error simétrico es igual de frecuente · juzgar un sistema por una sola secuencia, la propia. Tras un mal mes, concluir que el sistema está roto cuando su trayectoria sigue dentro del abanico normal; tras un gran comienzo, creerlo mejor de lo que es. Mira la ilustración: llegadas muy alejadas salen de ajustes idénticos. Una única trayectoria, la tuya incluida, no demuestra casi nada sobre el sistema que la produjo.

Preguntas frecuentes

¿Esta simulación predice mis resultados futuros?

No. Supone una tasa de acierto y un ratio constantes, algo que ningún mercado real ofrece, y sortea cada resultado al azar. Sirve para visualizar la varianza de un sistema · lo lejos que pueden quedar unas trayectorias de otras con estadísticas idénticas · no para anunciar lo que va a pasar.

¿Por qué la tasa de ruina suele quedarse en 0 %?

Porque el riesgo es un porcentaje del saldo actual: cada pérdida reduce la cuenta sin vaciarla nunca del todo, salvo que arriesgues el 100 % por trade. La ruina matemática es por eso rara en la simulación. Las cuentas reales tienen suelos concretos · margen, comisiones, tamaños mínimos de posición · y un saldo hundido un 80 o un 90 % ya es una ruina práctica aunque nunca toque cero.

¿Cómo pueden dos secuencias idénticas terminar tan lejos una de otra?

La tasa de acierto es una probabilidad, no una garantía sobre un bloque concreto de trades. En 100 trades al 50 %, lograr 42 o 58 aciertos es de lo más normal · y como ganancias y pérdidas se componen sobre el saldo, unos pocos trades de diferencia bastan para separar mucho los saldos finales. Ese abanico es justo lo que el gráfico hace visible.

¿Por qué la mediana y no la media?

Como los saldos se componen, las mejores secuencias suben mucho más de lo que bajan las peores · la distribución está estirada hacia arriba. Una media quedaría arrastrada por esas pocas trayectorias afortunadas y mostraría una cifra que la mayoría de las secuencias nunca alcanza. La mediana dice algo más útil: la mitad de las secuencias termina por encima y la otra mitad por debajo.

¿Qué cifras introduzco si ya llevo un diario?

Tu tasa de acierto y tu ratio medio observados, tal cual · para eso sirven exactamente. Ten solo presente el tamaño de tu muestra: medidas en 20 o 30 trades, esas cifras siguen siendo muy imprecisas, y la simulación amplifica esa imprecisión · la tabla de referencia de esta página muestra cuánto desplazan todo unos pocos puntos de tasa de acierto. Repetir la simulación a medida que tu diario crece dice más que una sola pasada.