Tasa de acierto requerida
Tasa de acierto requerida
La tasa de acierto mínima para no perder dinero, o para alcanzar un objetivo.
Tasa de acierto requerida
40.0 %
Esta herramienta calcula el porcentaje mínimo de operaciones ganadoras que necesitas para no perder dinero, a partir de tu ganancia media y tu pérdida media. La idea es sencilla: cuanto mayores son tus ganancias frente a tus pérdidas, menos veces necesitas acertar. Si tu ganancia media dobla a tu pérdida media, una operación ganadora de cada tres basta para el equilibrio · con ganancias y pérdidas del mismo tamaño, hace falta una de cada dos.
La cifra que aparece es un umbral, no un objetivo: por debajo, una estrategia pierde dinero con el tiempo · por encima, lo gana. Resulta útil al leer un diario de trading o un backtest: comparas tu tasa de acierto real con la que exige tu ratio ganancia/pérdida, y la distancia entre ambas te dice cuánto margen tiene de verdad tu estrategia. El campo opcional de esperanza va un paso más allá y calcula la tasa necesaria para promediar una cantidad concreta por operación.
La fórmula
Tasa de acierto requerida = (esperanza objetivo + pérdida media) ÷ (ganancia media + pérdida media) × 100. Con la esperanza a cero, la fórmula se reduce a: pérdida media ÷ (ganancia media + pérdida media). Ejemplo con una ganancia media de 150 y una pérdida media de 100: 100 ÷ 250 = 40 %. Equivale exactamente a 1 ÷ (1 + ratio ganancia/pérdida): solo cuenta la proporción entre ganancias y pérdidas, no su importe absoluto.
Un ejemplo resuelto
Toma un diario donde las operaciones ganadoras aportan de media 180 y las perdedoras cuestan de media 60 · la ganancia media es tres veces la pérdida media. La fórmula da 60 ÷ (180 + 60) = 60 ÷ 240 = 25 %: una operación ganadora de cada cuatro basta para el equilibrio, porque una sola ganancia devuelve tres pérdidas. Ahora invierte los mismos importes: ganancia media 60, pérdida media 180. El cálculo pasa a 180 ÷ 240 = 75 % · harían falta tres operaciones ganadoras de cada cuatro para sostener el mismo equilibrio, porque cada pérdida borra tres ganancias. Mismos importes, dos exigencias opuestas: decide la relación entre los dos, nunca su tamaño.
El umbral de equilibrio según el ratio ganancia/pérdida
Cada fila está calculada con la fórmula de arriba, con la pérdida media fijada en 1 · la última columna redondea a la operación superior, porque no se gana un tercio de operación.
| Ganancia media ÷ pérdida media | Tasa de acierto requerida | Ganadoras de 20 operaciones |
|---|---|---|
| 0,5 | 66,7 % | 14 |
| 1 | 50 % | 10 |
| 1,5 | 40 % | 8 |
| 2 | 33,3 % | 7 |
| 3 | 25 % | 5 |
| 4 | 20 % | 4 |
| 5 | 16,7 % | 4 |
Lo que la cifra no dice
El umbral es exacto para las medias que has introducido, y ahí está su límite: tus medias se mueven con cada operación. En una muestra pequeña, una decena de operaciones, una sola ganancia o pérdida grande desplaza el umbral varios puntos · la cifra solo se estabiliza con decenas de operaciones detrás. Además solo cuenta lo que tus importes contienen: si tu ganancia y tu pérdida medias están anotadas antes de comisiones y deslizamiento, el umbral real queda algo por encima del mostrado. Por último, estar justo por encima del umbral significa una esperanza apenas positiva · dice que la estrategia no pierde con esos números, no que dé para vivir.
El error clásico
El error clásico es tratar la tasa de acierto y el ratio ganancia/pérdida como dos cifras independientes que se podrían mejorar por separado. En la práctica las une la misma decisión: tomar las ganancias antes sube la tasa de acierto y baja a la vez la ganancia media · el umbral exigido sube junto con la tasa, y ocurre ganar más a menudo ganando menos dinero. Comparar tu tasa real con el umbral antes y después de cambiar la gestión de las salidas es la única forma de saber si el cambio ayudó de verdad.
Preguntas frecuentes
¿Qué tasa de acierto necesito con un ratio de 1 a 2?
Cuando la ganancia media dobla a la pérdida media, el umbral de equilibrio es del 33,3 %: una operación ganadora cubre dos perdedoras. Con un ratio de 1 a 1 necesitas el 50 %, y con 1 a 3 basta el 25 %. Por eso dos estrategias con tasas de acierto muy distintas pueden acabar con el mismo resultado.
¿Una tasa de acierto alta garantiza ganar dinero?
No. Una tasa del 80 % pierde dinero si una sola pérdida borra más de cuatro ganancias, algo que ocurre cuando la pérdida media es mucho mayor que la ganancia media. La tasa de acierto no dice nada por sí sola: siempre se lee junto al ratio ganancia/pérdida, y esa relación es justo la que este cálculo pone delante de los ojos.
¿Para qué sirve el campo de esperanza objetivo?
Dejado a cero, el cálculo devuelve la tasa que deja la estrategia en equilibrio exacto. Si escribes un importe, obtienes la tasa necesaria para promediar esa cantidad por operación. Por ejemplo, con una ganancia media de 150 y una pérdida media de 100, apuntar a 25 por operación exige (25 + 100) ÷ 250, es decir, un 50 % de operaciones ganadoras.
¿Qué significa una tasa real justo por encima del umbral?
Que la esperanza es ligeramente positiva con los números introducidos, nada más. Con un umbral del 40 % y una tasa real del 42 %, dos puntos de margen, basta una racha de pérdidas del todo corriente para dejar una muestra pequeña por debajo del umbral durante un tiempo. Cuanto mayor es la distancia y más larga la muestra, más sólida es la lectura · la herramienta Riesgo de ruina pone una cifra a esa fragilidad, y la de Monte Carlo la hace visible al reproducirla.
¿Por qué el tamaño de mis operaciones no cambia nada en el resultado?
Porque la fórmula divide una pérdida entre una suma de ganancias y pérdidas: multiplicar todos los importes por dos multiplica por dos arriba y abajo de la división, y el resultado no se mueve. Una ganancia media de 150 con una pérdida de 100 da el mismo umbral del 40 % que una ganancia de 15 000 con una pérdida de 10 000. Es una fuerza de la cifra: compara estrategias sin dejarse distraer por el tamaño de la cuenta. Del tamaño se ocupa la calculadora de tamaño de posición.
Ver también
Monte Carlo
Reproduce tu sistema de trading en cientos de secuencias de trades sorteadas al azar y mira la mediana, el mejor y el peor caso y el abanico completo de rutas.
Esperanza
Calcula la esperanza matemática de tu estrategia con tu tasa de acierto, tu ganancia media y tu pérdida media. Resultado medio por operación, en divisa y en R.
Kelly
Calcula el criterio de Kelly con tu tasa de acierto y tu ratio ganancia/pérdida, junto al medio Kelly y al cuarto de Kelly. Gratis y sin registro.